Jump to content
News Ticker
  • This is a news ticker

Backrus

Użytkownik
  • Content Count

    480
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    42

Reputation Activity

  1. Like
    Backrus got a reaction from sebo2255 in Cięce strat   
    Kolejny świetny post! Od razu pomyślałem o tym fragmencie:

    A konkretnie o zdaniu: "I have been in this business for a very long time and if I have learned one lesson it is this-once you enter a trade you are no longer a trader you are a risk manager".
    Otwarcie i zamknięcie pozycji to zupełnie różne gry, wymagającego innego podejścia. Te drugie jest oczywiście trudniejsze - tu dużą rolę odgrywa psychika tradera, jego zachowanie pod presją i umiejętność szybkiej oceny sytuacji. I właśnie to, jak w każdym biznesie, odróżnia najlepszych od reszty.
  2. Like
    Backrus got a reaction from adam82 in 1.03 + krótkie podsumowanie   
    1. Tak. Głównie dlatego że:
    na bf na rynkach spread nie ma pieniędzy, prowizja i pc zabiłaby system małej skuteczności (51.28% przy średnim kursie 1.95 daje break-even), odrobinę wyższe kursy by tego nie zrekompensowały 2. Podobną sytuację miałem ostatnio podczas rozmowy o pracę. Mogę opisać metodykę, założenia, wyniki, ale "bebechów" nie - o dziwo wszyscy byli bardzo wyrozumiali w tej kwestii. Stworzenie profitowego algorytmu nie jest łatwe, a jego ochrona wydawała się dobrym pomysłem (przynajmniej do 24. lutego, kiedy osiągnęliśmy blisko 50% zysku od banku startowego). Teraz już nie jestem pewny, bo dopadała nas dość mało prawdopodobna "czarna seria" i w ciągu tygodnia wylądowaliśmy pod kreską.
    Po sezonie planowałem zrobić większe podsumowanie i pokazać krok po kroku (raczej w odcinkach, razem z gotowymi kodami), jak można samemu zabrać się za analizę i tworzenie systemów decyzyjnych (czy to w pinku, czy na bf).
    Druga sprawa - założyłem, że mało kogo interesuje matematyka stojąca za machine learningiem, która ma znaczenie tak naprawdę tylko w badaniach naukowych.
    3. Zmienna płynność to kolejny powód, dla którego zdecydowałem się na pinnacle (wyszedłem z założenia, że system będzie profitowy, w perspektywie kilku sezonów trzeba będzie przeskalować stawki, a na bf może nie być kasy). Druga sprawa, że dużo łatwiej wyciągnąć historyczne linie z pinka niż bf (prosty skrypt łapiący dane z covers, zmiany linii live http://www.covers.com/odds/linehistory.aspx?eventId=897246&sport=NBA i linie otwierające http://www.covers.com/pageLoader/pageLoader.aspx?page=/data/nba/teams/pastresults/2015-2016/team404013.html).
    Co do budowania i testowania algo, wyglądało to tak: bierzemy dane z sezonów 03/04-07/08, feature selection, trening, testy na sezonie 08/09, zapisanie wyników, trening na tych samych współczynnikach na sezonach 03/04-08/09, test na sezonie 09/10 itd. Po takiej jednej iteracji następowała zmiana współczynników, reset i dalsze testy. Na końcu zestawienie i analiza wyników, po czym powrót do feature selection i testy następnych kombinacji danych wejściowych. Po jakimś czasie wybrałem najbardziej obiecujące algorytmy i zaczęły się pojedynki "h2h", dalsze tweakowanie, aż powstało coś, czego typy wrzucam na forum.
    Takie podejście ma jedną zasadniczą wadę - nie ma gwarancji, że algorytm będzie przynosił zyski, bo w każdym kolejnym sezonie jest to zasadniczo inny "stworek" (choć oparty na tych samych założeniach). Dlatego training set zaczyna się od sezonu, w którym dość diametralnie zmieniono zasady gry (hand-checking). Ten sezon też jest dość unikatowy, bo oprócz historycznie dominującej drużyny, mamy około 10 zespołów, którym kompletnie nie zależy na wygrywaniu, przez co algorytm się gubi (np cały czas typuje handi w stronę Nets, Philly, Suns czy Knicks, bo nie wierzy, że można być aż tak słabym).
    Ostatnio bawię się sieciami neuronowymi na wyścigach konnych i tu jak najbardziej uwzględniam przehandlowane pieniądze, jak również to, co leży w danym momencie na rynku, głównie dla marketDepth do 5 (i kilka innych rzeczy, ale o nich innym razem). Mały przykład jak wyglądają wykresy, na których trenują sieci:
    cały rynek, tylko time series https://plot.ly/~Backrus/29.embed jeden koń przy marketDepth = 1, betfair style https://plot.ly/~Backrus/114.embed Jeżeli wyjdzie z tego coś sensownego, to opiszę to dokładnie od strony technicznej, ale nie będzie to wcześniej niż w maju z uwagi na małą ilość wyścigów (raptem 158 od 25.02).
  3. Like
    Backrus got a reaction from adam82 in Cięce strat   
    Kolejny świetny post! Od razu pomyślałem o tym fragmencie:

    A konkretnie o zdaniu: "I have been in this business for a very long time and if I have learned one lesson it is this-once you enter a trade you are no longer a trader you are a risk manager".
    Otwarcie i zamknięcie pozycji to zupełnie różne gry, wymagającego innego podejścia. Te drugie jest oczywiście trudniejsze - tu dużą rolę odgrywa psychika tradera, jego zachowanie pod presją i umiejętność szybkiej oceny sytuacji. I właśnie to, jak w każdym biznesie, odróżnia najlepszych od reszty.
  4. Like
    Backrus got a reaction from mazitbg in 10.01   
    Nie jest to test, każdy typ jest grany za prawdziwe pieniądze. Wykres jest dla 100j, dzięki temu każdy może grać komfortową dla siebie stawką. Algorytm trenowany był na spreadach i grane jest to, co pokazuje dla danego inputu.
    Nie zagraliśmy jeszcze 70 betów, a pewnie koło 10 rozstrzygnęło się jednym punktem. Można przestać grać spready 2.5 i liczyć na ten wyższy kurs. Tak samo z 3.5, to przecież tylko 2 posiadania. Ale wtedy przestanie to być algobetting. Wysokość linii sama w sobie nie ma znaczenia, jest tylko jedną z wielu danych wejściowych.
    Ciekawostka, własne boisko jest historycznie warte 3.5 punkta, w sezonie 13/14 było to już tylko 2.3 punkta, a gospodarz wygrywał swoje mecze przewagą średnio 2.4 punkta. Jak widać, nawet mały punkcik może zrobić różnicę.
×
×
  • Create New...